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龙马奋进·经济学院海外名家夏季学期课程 |"STATA" by Christopher F Baum

[发表时间]:2019-07-08 [浏览次数]:

课程名称

应用计量经济学使用Stata

授课专家

Christopher F Baum

教授简介

Christopher F Baum教授,波士顿学院经济系主任,计算经济学学会主席,统计软件期刊主编,Stata期刊副主编,计算经济学副主编,国际计算经济学期刊副主编和计量经济学,在应用中计量经济学领域是众所周知的。在2018年,鲍姆教授在RePEc/IDEAS的世界1000强经济学家名单中排名第46位,在“政治经济学杂志”,“经济动力学与控制杂志”,“国际货币与期刊”杂志上发表。金融,银行与金融杂志。许多知名期刊发表了很多论文。 Baum教授是STATA软件的顶级专家,拥有一本教科书《An Introduction to Modern Econometrics Using Stata》,在全球范围内销售。

学术主页链接:

https://www.bc.edu/bcweb/schools/mcas/departments/economics/people/facultydirectory/christopher-baum.html

课程简介

Stata软件是当今计量经济学和应用微观经济学中最受欢迎的统计软件之一。本课程将在统一框架中使用Stata软件梳理经济学研究过程,包括数据管理(数据管理),最小二乘法(OLS估计,工具变量,面板数据估计)。时间序列估计等,并讨论将Stata应用于不同类型的研究以避免在研究中滥用的考虑因素。此外,鲍姆教授将分享实证研究和学术写作的经验。/P>

课程安排(1学分,16课):

7月23日(星期二)

第1讲:使用Stata进行数据管理和可重复的研究

包括Stata概述,命令编写,数据清理,数据合并等。

第2讲:估算和预测: OLS,IV,IV-GMM

包括线性回归模型,工具变量估计,过度识别测试,弱工具变量等。

7月24日星期三

第3讲:小组数据估计和预测

包括面板数据估计,固定效果和随机效应,SURE模型,面板工具变量,动态面板模型和面板单元根测试。

第4讲:时间系列评估和预测

内容包括时间序列估计和预测,滚动窗口估计,数据预测,ARIMA和ARMAX模型,ARCH,GARCH,MGARCH模型,VAR,PVAR模型,VECM模型等。

7月25日(星期四)

第5讲:使用Stata进行自动化和编程

内容包括STATA结果输出,STATA表和图标创建,Ado文件编程,Mata介绍等。

授课地点:

沙河校区7号楼218号

相关说明:

幻灯片中引用的所有数据集都可以通过bcuse命令访问,该命令可以使用SSC或内置的webuse或sysuse命令进行安装。

推荐阅读:

现代计量经济学导论使用Stata,Stata出版社,2006;中文版:《用Stata学计量经济学》人民大学出版社;

“数据编程简介”,第二版,Stata出版社,2016年

注:本课程由中智部的介绍项目

提供支持